Im Rahmen der Bewertung von Wertpapierportfolios werden sowohl die jeweiligen Einzelprodukte als auch das Gesamtportfolio einer aktuellen Marktbewertung unterzogen und die darin liegenden Risiken bewertet. Dieser Vorgang kann sowohl aktuell durchgeführt werden als auch zu einem Zeitpunkt in der Vergangenheit, indem beispielsweise überprüft wird, welche Risiken ein Portfolio im Kaufzeitpunkt besaß.
Zusätzlich zur Portfoliobewertung wird eine umfassende Risikoanalyse durchgeführt, welche das ökonomische Risiko in verschiedenen Dimensionen erfasst. Somit können anhand von standardisierten – beispielsweise nach Basel III bzw. Solvency II – oder individuellen Simulationsmodellen – individuelle Stresstests, Zinskurvensimulationen aber auch Kapitalmarktverwerfungen – die wertmäßigen Veränderungen des ökonomischen Risikos präzise analysiert und detailliert ausgewiesen werden.
Das Ergebnis der Portfoliobewertung kann dem Kunden auch im Rahmen einer laufenden Betreuung nicht nur als einmalige Analyse sondern als laufendes Monitoring zur Verfügung gestellt werden. Dadurch ist gewährleistet, dass das Wertpapierportfolio permanent nach den vordefinierten Risikoparametern überwacht wird und dass bei starken Änderungen auf den internationalen Kapitalmärken durch rasche Umschichtung die vom Kunden intendierte Risikoausrichtung beibehalten werden kann.
