SIGMA hat in Kooperation mit Versicherungen das innovative Handelssystem V-MOS entwickelt, welches bereits seit 1997 erfolgreich im Portfoliomanagement eingesetzt wird und seit 2004 im Rahmen von UCITS-konformen Investmentfonds umgesetzt wird.  

Hinter dieser Systematik steht eine wichtige Erkenntnis:

„Auf Veränderungen der impliziten Volatilitäten folgen Kursveränderungen!“

V-MOS analysiert daher die impliziten Volatilitäten auf den weltweiten Finanzmärkten und erkennt so bereits Auslöser für Marktveränderungen. Der wesentliche Vorteil gegenüber klassischen Handelssystemen ist, dass V-MOS somit keine Trendentwicklung mehr benötigt, um Investitionsentscheidungen treffen zu können, sondern dass Investitionen unmittelbar bei Beginn einer Bewegung in den Markt positioniert werden können.

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